Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"index VIX"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
 Koráb, Pavel ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby volatilitního indexu VIX a ceny VIX futures. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci indexu VIX a VIX Futures, popisuje nejdůležitější fundamentální zprávy z US ekonomiky a prezentuje metodologii pro modelování vztahu mezi oznámením zpráv a pohyby indexu VIX pomocí jednoduchého lineárního regresního modelu. V empirické části práce je analyzován dopad 105 US fundamentálních zpráv, z databáze Reuters Eikon, na pohyby indexu VIX v den oznámení zpráv a také v následující den po oznámení. Byl nalezen silný vztah mezi Surprise komponentou zpráv a pohyby indexu VIX v den jejich oznámení. Statisticky významné zprávy dokázaly vysvětlit 5-10% celkové variability výnosů indexu VIX (zprávy s malým počtem pozorování až 30-50%) v den oznámení zprávy. V druhé části empirické studie byl navržen jednoduchý obchodní systém, s cílem využít možného dopadu fundamentálních zpráv na výnosy VIX futures v den po oznámení zprávy, za účelem dosažení spekulativního zisku. Přestože modely vykazovaly určitou omezenou out-sample ziskovost pro některé zprávy, výsledky jsou pro většinu zpráv statisticky nevýznamné a potenciální zisky z obchodování na základě zpráv se zdají být relativně malé.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English